Il s’avère que la prévisibilité des rendements dépend de l’évolution des conditions du marché, ce qui est cohérent avec l’hypothèse des marchés adaptatifs. Lors d’un krach boursier, aucune prévisibilité des rendements statistiquement significative n’est observée, mais la prévisibilité des rendements est associée à un degré élevé d’incertitude. En période de crise économique ou politique, les rendements boursiers ont été hautement prévisibles, avec un degré modéré d'incertitude quant à la prévisibilité.
Revues connexes : Journal afro-asiatique de finance et de comptabilité, Quarterly Journal of Finance, Bulletin of Business and Economics, Accounting and Business Research
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